#VaR

• 2026-10-25 跨资产再平衡阈值矩阵、最大回撤(MaxDD)与参数法VaR/流动性覆盖率(LCR)数学公式 · 5/25再平衡带宽法则 | 95%/99%参数法VaR = μ×√T - Z×σ×√T | 应急流动性覆盖率 LCR = 高流动短债货币 / 12个月支出 [外链] [备链] #策略工具 #再平衡阈值 #VaR #最大回撤 #风险管理